En esta ocasión he sido yo quién ha tenido el gusto de aceptar una invitación para dar una conferencia dentro del Máster de Investigación de la Universidad de Extremadura. La conferencia tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Universtario de Mérida el 26 de Mayo de 2011.
Esta charla pretende presentar los trabajos llevados a cabo en nuestro grupo en el campo de la Inversión en Bolsa. En realidad la aproximación a este tipo de problemas es una consecuencia de la experiencia adquirida en computación evolutiva y la colaboración con el instituto de empresa y profesores del CES Felipe II.
Un sistema de trading es, básicamente, un conjunto de reglas matemáticas bien estructuradas, en las que basaremos nuestras operaciones en bolsa (http://sistemasdetrading.es) y puede ser algo tan sencillo como una regla proporcionada por un indicador técnico (Media Móvil y Threshold) o llegar a ser Complejos programas de inversión. Pueden ser tanto Autónomos como Supervisados. Para analizar el mercado y obtener estas reglas existen basicamente dos tipos de aproximaciones: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.
El Análisis fundamental Pretende evaluar el ‘auténtico’ valor de la acción, llamado valor fundamental, mediante el análisis de toda la información de la compañia, beneficios, plantilla, etc... Las teorías subjetivas del valor son aquellas que se definen en términos de las preferencias de los agentes del mercado. Aunque inicialmente se pensaba lo contrario, está demostrado que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico a la hora de capacitar a los inversores para obtener ganancias superiores a la media.
Por su parte el análisis técnico hace uso de Indicadores técnicos para generar señales de compra y venta. Los Indicadores se basan en series de puntos obtenidos al aplicar una fórmula a las series de precios. ¿Qué precios?: cualquier composición de precios de apertura, máximo, mínimo o cierre en cualquier periodo de tiempo. Un único punto no representa suficiente información ni puede generar un indicador. Una serie de datos en un periodo de tiempo permite el análisis: Se puede comparar el presente con el pasado. Permite las comparaciones y los análisis con gráficos (‘chart’). Intenta captar el comportamiento del mercado, es decir, la psicología de la masa y los indicadores técnicos habitualmente se derivan de formulas sencillas fáciles de comprender.
Los Algoritmos Evolutivos permiten seleccionar tanto los parametros de inversión de los indicadores como el conjunto de indicadores para obtener el mejor rendimiento. Sin embargo es necesario que se lleve a cabo en muchos de los casos un gran esfuerzo computacional. En este charla se abordan tanto la aplicación de los Algoritmos Evolutivos como de su paralelización.
Esta charla pretende presentar los trabajos llevados a cabo en nuestro grupo en el campo de la Inversión en Bolsa. En realidad la aproximación a este tipo de problemas es una consecuencia de la experiencia adquirida en computación evolutiva y la colaboración con el instituto de empresa y profesores del CES Felipe II.
Un sistema de trading es, básicamente, un conjunto de reglas matemáticas bien estructuradas, en las que basaremos nuestras operaciones en bolsa (http://sistemasdetrading.es) y puede ser algo tan sencillo como una regla proporcionada por un indicador técnico (Media Móvil y Threshold) o llegar a ser Complejos programas de inversión. Pueden ser tanto Autónomos como Supervisados. Para analizar el mercado y obtener estas reglas existen basicamente dos tipos de aproximaciones: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.
El Análisis fundamental Pretende evaluar el ‘auténtico’ valor de la acción, llamado valor fundamental, mediante el análisis de toda la información de la compañia, beneficios, plantilla, etc... Las teorías subjetivas del valor son aquellas que se definen en términos de las preferencias de los agentes del mercado. Aunque inicialmente se pensaba lo contrario, está demostrado que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico a la hora de capacitar a los inversores para obtener ganancias superiores a la media.
Por su parte el análisis técnico hace uso de Indicadores técnicos para generar señales de compra y venta. Los Indicadores se basan en series de puntos obtenidos al aplicar una fórmula a las series de precios. ¿Qué precios?: cualquier composición de precios de apertura, máximo, mínimo o cierre en cualquier periodo de tiempo. Un único punto no representa suficiente información ni puede generar un indicador. Una serie de datos en un periodo de tiempo permite el análisis: Se puede comparar el presente con el pasado. Permite las comparaciones y los análisis con gráficos (‘chart’). Intenta captar el comportamiento del mercado, es decir, la psicología de la masa y los indicadores técnicos habitualmente se derivan de formulas sencillas fáciles de comprender.
Los Algoritmos Evolutivos permiten seleccionar tanto los parametros de inversión de los indicadores como el conjunto de indicadores para obtener el mejor rendimiento. Sin embargo es necesario que se lleve a cabo en muchos de los casos un gran esfuerzo computacional. En este charla se abordan tanto la aplicación de los Algoritmos Evolutivos como de su paralelización.
+info
Diego J. Bodas-Sagi, Pablo Fernández, J. Ignacio Hidalgo, Francisco J. Soltero, and José L. Risco-Martín. 2009. Multiobjective optimization of technical market indicators. In Proceedings of the 11th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation Conference: Late Breaking Papers (GECCO '09). ACM, New York, NY, USA, 1999-2004. DOI=10.1145/1570256.1570266
Pablo Fernández-Blanco, Diego J. Bodas-Sagi, Francisco J. Soltero, and J. Ignacio Hidalgo. 2008. Technical market indicators optimization using evolutionary algorithms. In Proceedings of the 2008 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation (GECCO '08), Maarten Keijzer (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 1851-1858. DOI=10.1145/1388969.1388989 http://doi.acm.org/10.1145/1388969.1388989
Contreras, Iván, Jiang, Yiyi, Hidalgo, J.I. Núñez-Letamendia, Laura. Using a GPU-CPU architecture to speed up a GA-based real-time system for trading the stock market. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and ApplicationsPublisher: Springer Berlin / HeidelbergIssn: 1432-7643 Doi: 10.1007/s00500-011-0714-3
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