Sistemas de Inversión en Bolsa guiados por Algoritmos Evolutivos

En esta ocasión he sido yo quién ha tenido el gusto de aceptar una invitación para dar una conferencia dentro del Máster de Investigación de la Universidad de Extremadura. La conferencia tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro Universtario de Mérida el 26 de Mayo de 2011.

Esta charla pretende presentar los trabajos llevados a cabo en nuestro grupo en el campo de la Inversión en Bolsa. En realidad la aproximación a este tipo de problemas es una consecuencia de la experiencia adquirida en computación evolutiva y la colaboración con el instituto de empresa y profesores del CES Felipe II.

Un sistema de trading es, básicamente, un conjunto de reglas matemáticas bien estructuradas, en las que basaremos nuestras operaciones en bolsa (http://sistemasdetrading.es) y puede ser algo tan sencillo como una regla proporcionada por un indicador técnico (Media Móvil y Threshold) o llegar a ser Complejos programas de inversión. Pueden ser tanto Autónomos como Supervisados. Para analizar el mercado y obtener estas reglas existen basicamente dos tipos de aproximaciones: Análisis Fundamental y Análisis Técnico.

El Análisis fundamental Pretende evaluar el ‘auténtico’ valor de la acción, llamado valor fundamental, mediante el análisis de toda la información de la compañia, beneficios, plantilla, etc... Las teorías subjetivas del valor son aquellas que se definen en términos de las preferencias de los agentes del mercado. Aunque inicialmente se pensaba lo contrario, está demostrado que el análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico a la hora de capacitar a los inversores para obtener ganancias superiores a la media.


Por su parte el análisis técnico hace uso de Indicadores técnicos para generar señales de compra y venta. Los Indicadores se basan en series de puntos obtenidos al aplicar una fórmula a las series de precios. ¿Qué precios?: cualquier composición de precios de apertura, máximo, mínimo o cierre en cualquier periodo de tiempo. Un único punto no representa suficiente información ni puede generar un indicador. Una serie de datos en un periodo de tiempo permite el análisis: Se puede comparar el presente con el pasado. Permite las comparaciones y los análisis con gráficos (‘chart’). Intenta captar el comportamiento del mercado, es decir, la psicología de la masa y los indicadores técnicos habitualmente se derivan de formulas sencillas fáciles de comprender.

Los Algoritmos Evolutivos permiten seleccionar tanto los parametros de inversión de los indicadores como el conjunto de indicadores para obtener el mejor rendimiento. Sin embargo es necesario que se lleve a cabo en muchos de los casos un gran esfuerzo computacional. En este charla se abordan tanto la aplicación de los Algoritmos Evolutivos como de su paralelización.

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Diego J. Bodas-Sagi, Pablo Fernández, J. Ignacio Hidalgo, Francisco J. Soltero, and José L. Risco-Martín. 2009. Multiobjective optimization of technical market indicators. In Proceedings of the 11th Annual Conference Companion on Genetic and Evolutionary Computation Conference: Late Breaking Papers (GECCO '09). ACM, New York, NY, USA, 1999-2004. DOI=10.1145/1570256.1570266

http://doi.acm.org/10.1145/1570256.1570266

Pablo Fernández-Blanco, Diego J. Bodas-Sagi, Francisco J. Soltero, and J. Ignacio Hidalgo. 2008. Technical market indicators optimization using evolutionary algorithms. In Proceedings of the 2008 GECCO conference companion on Genetic and evolutionary computation (GECCO '08), Maarten Keijzer (Ed.). ACM, New York, NY, USA, 1851-1858. DOI=10.1145/1388969.1388989 http://doi.acm.org/10.1145/1388969.1388989

Contreras, Iván, Jiang, Yiyi, Hidalgo, J.I. Núñez-Letamendia, Laura. Using a GPU-CPU architecture to speed up a GA-based real-time system for trading the stock market. Soft Computing - A Fusion of Foundations, Methodologies and ApplicationsPublisher: Springer Berlin / HeidelbergIssn: 1432-7643 Doi: 10.1007/s00500-011-0714-3

http://dx.doi.org/10.1007/s00500-011-0714-3

Linear Operators

El pasado 10 de Mayo visito el CES Felipe II la profesora Carmen-Violeta Muraru de la Universidad "Vasile Alecsandri" de Basau (Rumanía), en la Sala de Juntas del Centro Cultural Isabel de Farnesio de Aranjuez, impartió una conferencia sobre Operadores Lineares.

Los operadores Lineares son un tipo de operadores matemáticos definidos por Weiestrass en 1885, las aplicaciones principales de los operadores esrán en el diseño de automoción para aproximar funciones que describen superficies . Nos contó por ejemplo que las propiedades de los operadores de Bernstein radican en la buena aproximación que realizan preservando la suavidad de la curva, en otras palabras, el número de ondulaciones. Partiendo de Bernstein aparecen otras aprocimaciones y así aparecen el concepto de curva de Bezier (1970) trabajador de Citroen. Otro tipo de curvas se definen con operadores en 2D para hacer el paso a 3D, curvas B-Splines, NURBS; Operadores Bernstein-Schurer, Stancu operators, Operadores de Durmeyer o de Kantorovich.

La labor investigadora actual de la profesora Muraru se centra en la búsqueda de nuevas clases de operadores positivos y lineales

How can we use clinical corpora to assist the clinician, her managers and clinical research?

Dr. Hercules Dalianis

Department of Computer and Systems Sciences (DSV)

Stockholm University, Sweden

Sala de Grados 9 de mayo de 2011 17:00

Resumen de la Charla:

Hoy en día se producen por razones legales un gran número de registros electrónicos de pacientes (EPR), pero nunca se vuelven a utilizar ni para la investigación clínica, ni por razones de inteligencia de negocios (hospital). Por otra parte, también es alarmante rara vez asisten al trabajo diario del médico en la documentación de la situación del paciente de una manera adecuada. Nuestro objetivo es cambiar estos hechos. Los Corpus clínicos constituyen una fuente abundante para extraer valiosa información que puede ser utilizada para este propósito. El Corpus de Estocolmo EPR ​​es una gran base clínica escrita en sueco, con más de un millón de registros relativos a los últimos tres años, de pacientes distribuidos en más de 800 clínicas en la zona de Estocolmo. Hemos explorado los subconjuntos de este corpus con el fin de comprender todo el corpus y su dominio. En un experimento se anotaron un subconjunto del corpus de exclusión de la identificación, y hemos creado un estándar para la formación y evaluación de las herramientas automáticas de identificación. En otro experimento se investigó las relaciones de los códigos de diagnóstico (ICD-10) para los análisis de co-morbilidad y se encontraron resultados interesantes. También hemos desarrollado un método de apoyo automático no sólo para la asignación de nuevos códigos CIE-10 en nuevas entradas clínicas, sino también para la evaluación de las entradas a las que ya se ha asignado códigos CIE-10. Por último hemos tratado de entender qué es exactamente lo que está escrito en el corpus, con el objetivo de construir herramientas de extracción de información que puedan distinguir entre la veracidad de los diagnósticos. Es el diagnóstico de certeza, negado, o incierto, hasta cierto punto? Dos anotadores con antecedentes clínicos han anotado en un subconjunto del corpus los niveles de objetividad

Resumen II Simposio Itest

Durante los días 6 y 7 de abril de 2011, se ha celebrado, en el seno del Centro de Estudios Superiores Felipe II de Aranjuez, el II Simposio iTest cuyas actas prologan estas líneas. Durante estos días cerca de 60 educadores, padres y profesionales relacionados con la educación de todos los niveles han podido intercambiar sus opiniones y experiencias en relación a las nuevas tecnologías y la educación.

Presentar estas actas es para mí una verdadera satisfacción como colaborador del grupo que dirige la profesora Nuria Joglar. Después de cinco años de trabajo, este II Simposio iTest es una constatación de la madurez que ha tomado el grupo HEOL (Herramientas de Evaluación On-Line) organizador del encuentro. El simposio ha contado con 15 comunicaciones orales agrupadas en dos sesiones vespertinas realmente intensas de contenido y participación. La principal novedad con respecto a la primera edición es la aportación realizada por los profesores del CES Felipe II, detallando sus conclusiones tras el uso de iTest en la Universidad. Es realmente gratificante ver la preocupación y trabajo dedicado por parte de los profesores de las distintas titulaciones en avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías dentro de sus enseñanzas.

El evento contó con dos conferencias invitadas de Profesores Investigadores en el área de e-learning. En primer lugar, el Profesor Doctor de la UCM, y antiguo profesor del CES, D. Iván Martínez nos ofreció una interesantísima ponencia sobre “Plataformas educativas, estandarización y licencias de contenidos y herramientas educativas”. Esta charla hizo una revisión de las principales herramientas educativas, de las características que deben tener los contenidos educativos y de cómo utilizarlos y reutilizarlos sin entrar en conflicto con los derechos sobre la propiedad intelectual e intentando, por otra parte, seguir los modelos de estandarización disponibles en la actualidad.

La segunda conferencia invitada, “Matemáticas 2.0”, corrió a cargo del Catedrático de la Universidad de Cantabria D. Tomás Recio Muñiz. En esta charla se abordaron cuestiones relativas al uso de las herramientas 2.0 en las aulas y de si efectivamente éstas contribuirán a un mejor aprendizaje/enseñanza de las competencias matemáticas. Como sabemos, lo que se conoce con el nombre de Web 2.0 permite un aprendizaje visualizando, interactuando, experimentando, descubriendo, compartiendo… Este proceso necesita de un control del profesor que aporte la motivación necesaria para que se pueda asegurar que el alumno, por un lado, aprende correctamente los contenidos necesarios, y por el otro crea correctamente las estructuras de razonamiento. Interesantísima ponencia con una invitación clara a la reflexión de todos aquellos que se ayudan de las nuevas tecnologías en sus clases.

En cuanto a las comunicaciones orales comenzaron con “El proyecto iTest: un poco de historia”, llevada a cabo por Cristina Esteban, Javier Pérez y Ezequiel Yuste, becarios del equipo investigador HEOL. El resto de ponencias las podemos agrupar en dos grupos, las que se refieren a la utilización de iTest en el CES Felipe II y las que nos hablaron de las nuevas tecnologías en las etapas educativas previas a la Universidad.

Beatriz Soto y Carine Tschann, profesoras del CES Felipe II, hicieron un resumen del uso y aplicación de iTest en las titulaciones de Traducción e Interpretación. Las profesoras de Bellas Artes Mª Jesús Abad María, Ana Esther Balboa, Yolanda García y Marta Linaza presentaron “El blog: una herramienta versátil en la docencia universitaria. Por su parte Raquel Belinchón, Dorotea de Diego y María Velasco nos contaron sus “Dilemas en el uso de las TICs para la enseñanza universitaria de Ciencias Sociales”. Por último, “La Comunicación Audiovisual en Imágono” realizada por el Profesor de Comunicación Audiovisual del CES Felipe II, Carlos Hurtado, nos dio una visión de otro tipo de proyectos dentro de las nuevas tecnologías. En concreto Imágono es una propuesta práctica y experimental de creación de un medio de comunicación cuyas señas de identidad se resumen en la no necesidad de inversión económica, ya que lleva a cabo la creación audiovisual empleando los actuales recursos educativos del centro, de los alumnos y los profesores.

Balbino de Oro (CP San Fernando de Aranjuez) habló, sobre “El ordenador en el aula de Educación Infantil”. Andrés Díaz del IES Domenico Scarlatti intervino con la ponencia titulada “El uso de un blog para la presentación de trabajos en el ámbito científico-tecnológico del programa de diversificación curricular en la ESO”. Tres fueron las ponencias de profesores del IES Alpajés de Aranjuez. Ana Mª Robles propone un nuevo concepto con su blog “Ítaca: aprender a aprender sin libro de texto”, Javier Medina y Joaquín Luceño nos contaron su experiencia en “Las Wiki como eje conductor de una materia optativa en 3º de ESO” y Javier Alfonso y Joaquín Luceño nos hablaron sobre “Aprovechamiento de las aulas virtuales en ESO y Bachillerato”. Rafael Añez, del CP San José de Calasanz de Aranjuez, dio una charla sobre el “Uso de las TICs en primaria. Por su parte Alejandro Fernández González, IES Clara Campoamor de Móstoles (Madrid), expuso las conclusiones después de la implantación del aula virtual en Matemáticas. Finalmente, Julia García, profesora del IES Alonso de Ercilla de Ocaña (Toledo) centro su presentación en el “Uso del blog y wiki en el aula de inglés”.

Como clausura del II Simposio Itest se celebró una mesa redonda sobre “Educación Y Tecnología” en la que participaron, el Prof. Tomás Recio, D. Felipe Retortillo (Educamadrid, Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid), D. Toni Pou (Director Editorial, Proyecto Aula 2.0), D. Javier Medina (profesor del departamento de Ciencias IES Alpajés, Aranjuez), D. David Gurumeta (presidente del AMPA del Colegio Apóstol Santiago, Aranjuez y Senior Manager Aplications Sales Consultant en ORACLE) y que tuve el placer de moderar. En ella se debatió sobre las ventajas e inconvenientes de las nuevas tecnologías en la educación abordando aspectos como el de los computadores y dispositivos móviles como fuente constante de estímulos e información no necesariamente positiva para la concentración y el aprendizaje. Por otra parte la generalización de las TIC supone para los profesores y maestros, un esfuerzo considerable para aprender a utilizar éstas nuevas herramientas y conlleva en muchas ocasiones un considerable aumento en el tiempo que dedican a sus obligaciones.

La mesa redonda comenzó con una presentación por parte de D. Felipe Retortillo responsable de la Comunidad de Madrid del portal EducaMadrid, en la que se mostraron la gran cantidad de herramientas que la CAM pone a disposición de la comunidad educativa de forma totalmente gratuita. Los aspectos técnicos más interesantes de estas herramientas son que están desarrolladas con software libre y que permiten preservar la privacidad de los usuarios, frente a otras plataformas en las que no se garantiza. A continuación D. David Gurumeta aportó una visión diferente exponiendo las preocupaciones y temores que para los padres supone la generalización de las TIC en las aulas. Javier Medina, comentó la repercusión de los esfuerzos necesarios para la implantación de las nuevas metodologías educativas. El profesor Recio por su parte demandó más estudios sobre la calidad de lo que el alumno realmente aprende y constructo mental adquirido tras el uso de las TICs en educación. Estas primeras reflexiones dieron paso a un interesantísimo debate en el que se expresaron distintos puntos de vista, de los padres y educadores de todos los niveles.

Precisamente este debate es una clara señal de la utilidad y conveniencia del Simposio, y desde aquí animo a los investigadores organizadores del mismo a realizar ese esfuerzo necesario para ampliar en su duración temporal el encuentro, que no me cabe la menor duda se celebrará el próximo año. Como miembro del equipo directivo del CES Felipe II es un orgullo colaborar en esta iniciativa que hace que iTest se haya convertido en una de las señas de identidad de nuestro centro.